Automatización de técnicas de división por importancia para la simulación de eventos raros

Translated title of the contribution: Automation of importance splitting techniques for rare event simulation

Carlos Esteban Budde

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

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Abstract

Existen muchas técnicas para estudiar y verificar descripciones formales de sistemas probabilistas. La simulación de Monte Carlo por eventos discretos ofrece una alternativa para la generalidad de procesos estocásticos descriptos como autómatas. Cuando los valores a estimar dependen de la ocurrencia de eventos raros cuya presencia en una traza es muy poco probable, la cantidad de simulación requerida puede ser inviable. La división por importancia es un método de simulación especializado para atacar estas situaciones, pero requiere de una función de importancia. La eficiencia del método depende esencialmente de la definición no trivial de dicha función, que típicamente se realiza ad hoc. En esta tesis presentamos técnicas automáticas para derivar la función de importancia, basadas en una descripción formal de un proceso estocástico general y de la propiedad a estimar. Se presentan también resultados experimentales sobre casos de estudios tomados de la bibliografía en simulación de eventos raros, obtenidos con herramientas de software públicamente disponibles, implementadas en esta tesis para tal fin.
Translated title of the contributionAutomation of importance splitting techniques for rare event simulation
Original languageSpanish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Universidad Nacional de Cordoba
Supervisors/Advisors
  • D'Argenio, Pedro R., Supervisor
  • Hermanns, Holger, Co-Supervisor
Award date29 May 2017
Place of PublicationCórdoba, Argentina
Publisher
Publication statusPublished - May 2017
Externally publishedYes

Keywords

  • Rare event simulation
  • Discrete Event Simulation
  • Modelling and simulation
  • Model verification and validation

Fingerprint Dive into the research topics of 'Automation of importance splitting techniques for rare event simulation'. Together they form a unique fingerprint.

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