Abstract
Het vakgebied risicobeheer bij banken staat meer dan ooit in de belangstelling. De begrippen 'economic capital' en RAROC als interne maatstaf voor het risicoprofiel en de performance zijn sterk in opkomst en worden vrijwel door alle grote banken toegepast. Dit wordt mede gestimuleerd door Bazel II. De recente innovaties in het vakgebied hebben onder andere hun weerslag in de methode waarop banken de kredietwaardigheid van klanten bepalen.Economic capital en risicobeheer bij banken plaatst de recente ontwikkelingen in een samenhangende kader en geeft inzicht in alle nieuwe instrumenten. De nadruk ligt daarbij op de achterliggende concepten en de toepassing in de organisatie en niet zozeer op de (technische) wiskunde. Naast een uitgebreide beschrijving van de Bazelse Akkoorden, komen de economic capital methode, RAROC en meetinstrumenten voor risico aan de orde. Hierbij passeren onder andere kredietrisico en operationeel risico de revue.Tevens wordt de plaats van economic capital en RAROC in het management control raamwerk bij banken toegelicht. Met vele voorbeelden wordt de materie verduidelijkt. Dit maakt het boek zowel geschikt voor risicomanagers en controllers als voor managers die in hun prestatiebeoordeling met RAROC te maken krijgen. De lezer krijgt in een kort bestek inzicht in recente ontwikkelingen in het bankwezen.
| Original language | Dutch |
|---|---|
| Place of Publication | Amsterdam |
| Publisher | NIBE-SVV |
| Number of pages | 159 |
| ISBN (Print) | 90 5516 208 6 |
| Publication status | Published - 2004 |
| Externally published | Yes |
Keywords
- METIS-218077